금융위 RWA 완화 태스크포스 구성
금융지주에 건의사항 제출 지시
금융위원회가 은행이 보유한 주식 자산에 대해 위험가중자산(RWA) 적용 비율을 완화하는 방안을 검토 중이다. 주식 등의 자산에 적용하는 RWA 규제를 낮춤으로써 미국의 상호관세 충격을 겪는 기업들에 대출 공급을 확대하도록 유도한다는 방침이다.
15일 금융당국에 따르면 금융위는 최근 '자본비율 규제 완화 태스크포스(TF)'를 구성하고 이 같은 내용을 들여다보고 있다. 금융당국은 지난주 5대 금융지주와 정책금융기관들을 소집해 미국의 상호관세 부과와 관련해 기업들에 대한 자금 공급을 적시에 해 달라고 요청했다. 이 자리에서 은행권은 기업 대출을 확대하도록 RWA 규제 완화 요청을 한 것으로 알려졌다.
은행의 자본규제와 관련해 국제 기준인 바젤3에 따르면 기업 대출, 주식 등의 자산에는 가계대출보다 높은 RWA 가중치가 적용된다. 가계대출은 아파트 등 부동산을 담보로 잡기 때문에 상대적으로 RWA 가중치가 낮다.
RWA 산정은 크게 '표준등급법'과 '내부등급법'이 있다. 표준등급법을 적용하면 기업의 신용등급에 따라 가중치를 산정한다. 가령 BB- 등급 이하인 기업에 대출하면 대출액의 150%가 위험가중자산에 포함되는 식이다.
반면 내부등급법은 은행마다 각자의 방식으로 기업을 분석하고 신용등급을 산정해 위험가중치를 적용한다. 국내 은행은 대부분 기업 대출 시 '내부등급법'을 적용하고 있다. 이에 따라 금융당국이 기업 대출 RWA 완화 방안을 검토 중이지만, 일괄적으로 규제 완화를 적용하기가 쉽지 않다는 지적도 나온다.
이 때문에 RWA 산정 시 표준등급법을 적용하는 주식 자산부터 규제 완화하는 방법을 검토 중이다. 금융위 관계자는 "자본규제 완화의 목적은 기업 대출 확대이므로, 다른 자산의 RWA 규제 완화를 통해 자본비율 여력을 만들어주겠다는 것"이라며 "이를 통해 낙수효과가 발생해 기업 대출 공급이 늘어날 것으로 기대한다"고 설명했다.
금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 지난해 4분기 기준 5대 은행의 RWA 규모는 995조4673억원에 달한다. 이는 전 분기보다 1.6%, 전년 동기보다 9.4% 증가한 수치다.
지난해 12월 원·달러 환율은 비상계엄 사태로 종가 기준 1401.30원(12월2일)에서 1472.50원(12월31일)으로 급등했다. 3분기 첫 영업일(7월1일) 당시 1379.30원이었던 것과 비교하면 가파르게 상승한 셈이다.
원·달러 환율이 상승하면 RWA로 분류되는 외화부채 규모도 늘어난다. 이 경우 건전성 관리를 위해 은행들은 RWA 가중치가 높은 기업 대출을 줄인다. 상대적으로 RWA 가중치가 낮은 부동산담보 대출 위주로 영업하게 되면서 기업 금융의 여력이 더욱 좁아진다는 비판이 끊이지 않았다.
실제로 올해 3월 국내 은행의 기업 대출은 2조1000억원(잔액 1324조3000억원) 감소했다. 3월 기준으로 20년 만에 처음으로 전달 대비 감소세를 기록했다. 경기 침체와 함께 대외 리스크가 커지자 신용위험 관리를 위해 은행들이 중소기업 대출 등 RWA 가중치가 큰 대출 영업에 소극적이었다는 분석이 나온다.
금융위 관계자는 "은행의 건의 사항을 중심으로 기업 대출 등 은행의 RWA 규제 완화와 관련된 내용을 검토해 세부 내용을 확정할 계획"이라고 설명했다.
